Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
Logaritmy výnosov a prehľad vybraných modelov volatility. Charakteristika analyzovaných časových radov. Empirické výsledky modelovania volatility a prognostická aplikácia.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*