Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
Logaritmy výnosov a prehľad vybraných modelov volatility. Charakteristika analyzovaných časových radov. Empirické výsledky modelovania volatility a prognostická aplikácia.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*