Kointegrácia časových radov a ECM
Konštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Kointegrácia časových radov a ECM
- Úvod do analýzy časových radov účelový učebný text pre vzdelávacie aktivity Ústavu
- Intervenčná analýza v časových radoch
- Analýza časových radov 1 praktikum
- Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
- Analýza časových radov zbierka príkladov
- Využitie mnohonásobnej korelačnej a regresnej analýzy časových radov vo vrcholovom športe