Kointegrácia časových radov a ECM
Konštrukcia modelov ekonomických časových radov. Nestacionarita ako charakteristická vlastnosť mnohých makroekonomických časových radov. Vytváranie ECM modelu a kointegrácia časových radov, ktorá umožňuje daný problém riešiť.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Kointegrácia časových radov a ECM
- Úvod do analýzy časových radov účelový učebný text pre vzdelávacie aktivity Ústavu
- Intervenčná analýza v časových radoch
- Analýza časových radov 1 praktikum
- Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
- Analýza časových radov zbierka príkladov
- Využitie mnohonásobnej korelačnej a regresnej analýzy časových radov vo vrcholovom športe