<The> Role of the Trading Volume in Explaining the Volatility Persistence: Evidence from Austrian, Belgian and French Stock Market
Volatilita, obchod, akciový trh - Rakúsko, Belgicko a Francúzsko. GARCH, EGARCH, GJR-GARCH modely. Metodológia. Dáta, empirické výsledky.
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
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