Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície

Metóda Choleského dekompozície a jej aplikácia pri analýze šokov pôsobiacich na rast reálneho HDP v rámci krajín Nemecko a Francúzsko, ktoré reprezentujú najväčšie ekonomiky Európskej únie.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	König, Brian, 1983-
Otros Autores:	Oštrom, Marek
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	metóda Value at Risk politika fiškálna Francúzsko Nemecko model Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!