Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície

Metóda Choleského dekompozície a jej aplikácia pri analýze šokov pôsobiacich na rast reálneho HDP v rámci krajín Nemecko a Francúzsko, ktoré reprezentujú najväčšie ekonomiky Európskej únie.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	König, Brian, 1983-
Autres auteurs:	Oštrom, Marek
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	metóda Value at Risk politika fiškálna Francúzsko Nemecko model Value at Risk
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!