Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH
Modelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou.
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
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| Etiquetas: |
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