Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?
Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0165057 | ||
| 005 | 20231010120051.9 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009? |c Vít Pošta |
| 520 | |a Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a model CAPM |
| 610 | 2 | 0 | |a modely stochastické |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a prémie |
| 610 | 2 | 0 | |a zmeny štruktúrne |
| 610 | 2 | 0 | |a burzy cenných papierov |
| 100 | 1 | |a Pošta, Vít | |