Time-varying risk premium in the czech capital market: did the market experience a structural shock in 2008-2009?

Teoretický základ modelov použitých na odhad časovo sa meniacej rizikovej prémie na českom kapitálovom trhu. Skúmanie, ako sa v čase mení riziková prémia na pražskej burze cenných papierov. Modely CAPM a GARCH.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Pošta, Vít
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	modelovanie ekonometrické model CAPM modely stochastické riziko prémie zmeny štruktúrne burzy cenných papierov
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!