Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení

Metódy využiteľné na tvorbu interných modelov (metóda replikačného portfólia, vyrovnávajúcej krivky a metóda Monte Carlo), ktoré sa používajú vo finančnom sektore, avšak nie každá z nich je aplikovateľná aj pre netrhové riziká, vyskytujúce sa v poisťovníctve. Výhody a nevýhody jednotlivých metód.

Bibliographic Details

Main Author:	Majerníková, Kristína
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	matematika poistná metódy matematické metóda Monte Carlo simulácia stochastická modely matematické riziko poistné
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!