Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení

Metódy využiteľné na tvorbu interných modelov (metóda replikačného portfólia, vyrovnávajúcej krivky a metóda Monte Carlo), ktoré sa používajú vo finančnom sektore, avšak nie každá z nich je aplikovateľná aj pre netrhové riziká, vyskytujúce sa v poisťovníctve. Výhody a nevýhody jednotlivých metód.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Majerníková, Kristína
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	matematika poistná metódy matematické metóda Monte Carlo simulácia stochastická modely matematické riziko poistné
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!