Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami

Výmenné kurzy a ich charakter časových radov z hľadiska ekonometrie. Pri snahe o testovanie hypotéz o prepojenosti výmenných kurzov sú využité koncepcie kointegrácie a Grangerov test kauzality. Analýza vývoja prepojenosti výmenných kurzov EUR, CZK, HUF a PLN.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	testovanie hypotéz kurz výmenný ekonometria rady časové euro forint zlotý koruna
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!