Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami

Výmenné kurzy a ich charakter časových radov z hľadiska ekonometrie. Pri snahe o testovanie hypotéz o prepojenosti výmenných kurzov sú využité koncepcie kointegrácie a Grangerov test kauzality. Analýza vývoja prepojenosti výmenných kurzov EUR, CZK, HUF a PLN.

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Chocholatá, Michaela, 1977-
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!