Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Ente Autore: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | slovacco |
| Pubblicazione: |
Bratislava
Vydavateľstvo EKONÓM
2014
|
| Serie: | Habilitačné a inauguračné prednášky
|
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH