Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Publicado: |
Bratislava
Vydavateľstvo EKONÓM
2014
|
| Colección: | Habilitačné a inauguračné prednášky
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH