Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Körperschaft: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Slowakisch |
| Veröffentlicht: |
Bratislava
Vydavateľstvo EKONÓM
2014
|
| Schriftenreihe: | Habilitačné a inauguračné prednášky
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH