Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Publicado em: |
Bratislava
Vydavateľstvo EKONÓM
2014
|
| Colecção: | Habilitačné a inauguračné prednášky
|
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modelovanie volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH