Interest rate models in debt manangement

Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou.

Bibliographic Details

Main Author:	Králová, Daniela
Other Authors:	Cícha, Martin
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	dlhy manažment miera úroková modely simulácia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!