Interest rate models in debt manangement

Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Králová, Daniela
Altri autori:	Cícha, Martin
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	dlhy manažment miera úroková modely simulácia
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!