Interest rate models in debt manangement
Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0191184 | ||
| 005 | 20231204131414.7 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Interest rate models in debt manangement |c Daniela Králová, Martin Cícha |
| 520 | |a Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a dlhy |
| 610 | 2 | 0 | |a manažment |
| 610 | 2 | 0 | |a miera úroková |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 100 | 1 | |a Králová, Daniela | |
| 700 | 1 | |a Cícha, Martin | |