Interest rate models in debt manangement

Tri modely (Cox-Ingersoll-Ross, všeobecný parametrický a Brace-Gatarek-Musiela) úrokovej miery s cieľom opisu dynamiky vývoja úrokovej miery a porovnania dopadov na portfólio manažéra. Výsledky modelov umožňujú odhad vývoja a komparáciu s realitou.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Králová, Daniela
Autres auteurs:	Cícha, Martin
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	dlhy manažment miera úroková modely simulácia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!