Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets

Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku,...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Lee, Yen-Hsien
Weitere Verfasser: Fang, Hao, Su, Wei-Fan
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
východná Európa
Rusko
trh akciový
trh menový
modely investícií
portfólio
diverzifikácia
model GARCH
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku.

Ähnliche Einträge