Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets

Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku,...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Lee, Yen-Hsien
Ďalší autori: Fang, Hao, Su, Wei-Fan
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
východná Európa
Rusko
trh akciový
trh menový
modely investícií
portfólio
diverzifikácia
model GARCH
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0191282
005 20231010120725.4
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets  |c Yen-Hsien Lee, Hao Fang, Wei-Fan Su 
520 |a Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku. 
610 2 0 |a východná Európa 
610 2 0 |a Rusko 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a trh menový 
610 2 0 |a modely investícií 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a diverzifikácia 
610 2 0 |a model GARCH 
100 1 |a Lee, Yen-Hsien 
700 1 |a Fang, Hao 
700 1 |a Su, Wei-Fan 

Podobné jednotky