Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets

Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku,...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Lee, Yen-Hsien
Altri autori:	Fang, Hao, Su, Wei-Fan
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	východná Európa Rusko trh akciový trh menový modely investícií portfólio diverzifikácia model GARCH
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!