Analysis of Stock Market Linkages Evidence from the Selected CEE Markets

Burzy v ČR (PX), Maďarsku (BUX) a Poľsku (WIG 20), a vzájomné porovnanie ich vývoja s nemeckým DAX. Modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC) a analýzy prechodu. Dáta za jan 1997 - nov 2013. Model GJR pre odhad návratnosti akcií a model LSTR pre zachytenie vývoja graduálneho prechodu k väčšej sp...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	burzy modely korelácia analýzy návratnosť investícií akcie Európska únia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!