Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
Viacrozmerné modely volatility triedy ARCH s dôrazom na modely VECH a BEKK. Metodologické východiská vzťahujúce sa k uvedenej dvojici modelov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0195719 | ||
| 005 | 20240502073304.3 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Viacrozmerné modely volatility triedy ARCH s dôrazom na modely VECH a BEKK. Metodologické východiská vzťahujúce sa k uvedenej dvojici modelov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný |
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný pohyblivý |
| 610 | 2 | 0 | |a politika devízová |
| 610 | 2 | 0 | |a rozdiely kurzové |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonometrické |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |