Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization

Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia.

Bibliographic Details

Main Author:	Výrost, Tomáš, 1978-
Other Authors:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	portfólio modelovanie pravdepodobnostné siete podnikateľské siete obchodné trh akciový metódy optimalizačné optimalizácia teória portfólia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!