Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization

Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Výrost, Tomáš, 1978-
Weitere Verfasser:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	portfólio modelovanie pravdepodobnostné siete podnikateľské siete obchodné trh akciový metódy optimalizačné optimalizácia teória portfólia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa$a2200000$$$4500
001	0198141
005	20240502083503.6
041	0		\|a eng
044			\|a CZ
245	1	0	\|a Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization \|c Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa
520			\|a Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia.
610	2	0	\|a portfólio
610	2	0	\|a modelovanie pravdepodobnostné
610	2	0	\|a siete podnikateľské
610	2	0	\|a siete obchodné
610	2	0	\|a trh akciový
610	2	0	\|a metódy optimalizačné
610	2	0	\|a optimalizácia
610	2	0	\|a teória portfólia
100	1		\|a Výrost, Tomáš, 1978-
700	1		\|a Lyócsa, Štefan, 1982-