Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization

Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Výrost, Tomáš, 1978-
Weitere Verfasser:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	portfólio modelovanie pravdepodobnostné siete podnikateľské siete obchodné trh akciový metódy optimalizačné optimalizácia teória portfólia
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!