Mean-variance Coexceedance Networks: Preliminary Results for CEE Stock Markets
Analýza sietí 125 akciových spoločností SVE a Nemecka. Siete konštruované na základe extrémnych prekročení výnosov, osobitne negatívne a pozitívne. Siete charakterizované denzitou (priemerný stupeň vrchola) a blízkosťou (harmonická centralita). Vlastnosti sietí vysvetlené modelom ERGM (Exponential r...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Mean-variance Coexceedance Networks: Preliminary Results for CEE Stock Markets
- Determining the Investor's Strategy During the COVID-19 Crisis Based on CVAR Risk Measure
- Country and industry effects in CEE stock market networks: preliminary results
- Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
- Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
- Business environment and stock market integration: preliminary results from CEE countries
- Porovnanie výkonnosti komodít a akcií tažobných spoločností