Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models

Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Aloui, Chaker
Autres auteurs:	Hamida, Hela Ben
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	modely predvídanie model GARCH model Value at Risk riziko trhové trh akciový volatilita
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!