Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models

Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Aloui, Chaker
Outros Autores:	Hamida, Hela Ben
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	modely predvídanie model GARCH model Value at Risk riziko trhové trh akciový volatilita
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!