Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models

Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Aloui, Chaker
Otros Autores:	Hamida, Hela Ben
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	modely predvídanie model GARCH model Value at Risk riziko trhové trh akciový volatilita
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