Are value, size and momentum premiums in CEE emerging markets only illusionary?
Dopady nelikvidity (insolvencie) a transakčných nákladov na 11 SVE akciových trhov. Pozorovanie v období 2000-2013. Jedine hodnotové prémium je reálne, efekty objemového a momentového prémia sa strácajú po zarátaní rozpätia v hodnotách ponuka - dopyt a miery likvidity. Trhová kapitálová hodnota jedn...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Are value, size and momentum premiums in CEE emerging markets only illusionary?
- Does stock liquidity explain the premium for stock price momentum?
- Size and value premium in international portfolios: evidence from 15 european countries
- Testing the covariance stationarity of CEE stocks
- Country effects in CEE3 stock market networks: a preliminary study
- CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
- Risk-Return Convergence in CEE Stock Markets: Structural Breaks and Market Volatility