Are value, size and momentum premiums in CEE emerging markets only illusionary?

Dopady nelikvidity (insolvencie) a transakčných nákladov na 11 SVE akciových trhov. Pozorovanie v období 2000-2013. Jedine hodnotové prémium je reálne, efekty objemového a momentového prémia sa strácajú po zarátaní rozpätia v hodnotách ponuka - dopyt a miery likvidity. Trhová kapitálová hodnota jedn...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Zaremba, Adam
Autres auteurs:	Konieczka, Przemysław
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	trh finančný náklady transakčné likvidita trh akciový model CAPM stredná Európa východná Európa
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!