Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests

Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzali...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Apergis, Nicholas
Ďalší autori: Ajmi, Ahdi Noomen
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
swap
úver štátny
riziko
dlhy štátne
oceňovanie
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0200526
005 20231010120922.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests  |c Nicholas Apergis, Ahdi Noomen Ajmi 
520 |a Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzalite. CDS deriváty (credit default swap - úver proti kreditnému zlyhaniu) identifikované ako hlavná príčina rizika. Pokles trhovej likvidity a konsolidácia finančných rozpočtov. 
610 2 0 |a swap 
610 2 0 |a úver štátny 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a dlhy štátne 
610 2 0 |a oceňovanie 
100 1 |a Apergis, Nicholas 
700 1 |a Ajmi, Ahdi Noomen 

Podobné jednotky