Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests

Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzali...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Apergis, Nicholas
Weitere Verfasser:	Ajmi, Ahdi Noomen
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	swap úver štátny riziko dlhy štátne oceňovanie
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!