Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests

Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzali...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Apergis, Nicholas
Other Authors:	Ajmi, Ahdi Noomen
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	swap úver štátny riziko dlhy štátne oceňovanie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!