Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
Možnosti stochastického modelovania úrokových mier s využitím Vašíčkovho modelu, čo zahŕňa v prvom rade odhad parametrov modelu a následnú simuláciu budúceho vývoja. Simulácia krátkodobého vývoja úrokovej miery.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
- DSG modelovanie - nová výzva pre NBS
- Metody finančního modelování v neživotním pojištění jako nástroj podpory manažerského rozhodování
- Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
- Jednofaktorové modely úrokových mier
- Practical risk theory for actuaries
- Normalizovaná produkčná funkcia s konštantnou elasticitou substitúcie vstupov