Jednofaktorové modely úrokových mier

Modely úrokových mier zahŕňajú tak stochastické procesy, ako aj jednoduchšie modely založené na binárnych (n-árnych) stromoch. Analýza dvoch modelov okamžitej úrokovej sadzby – Vašíčkov model, CIR model. Ich výhody ale aj nevýhody.

Bibliographic Details

Main Author:	Kucan, Viliam
Other Authors:	Lacko, Roman, 1988-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	miera úroková modelovanie ekonometrické deriváty trh finančný euro
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!