Jednofaktorové modely úrokových mier
Modely úrokových mier zahŕňajú tak stochastické procesy, ako aj jednoduchšie modely založené na binárnych (n-árnych) stromoch. Analýza dvoch modelov okamžitej úrokovej sadzby – Vašíčkov model, CIR model. Ich výhody ale aj nevýhody.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
| Shrnutí: | Modely úrokových mier zahŕňajú tak stochastické procesy, ako aj jednoduchšie modely založené na binárnych (n-árnych) stromoch. Analýza dvoch modelov okamžitej úrokovej sadzby – Vašíčkov model, CIR model. Ich výhody ale aj nevýhody. |
|---|