Blackov model oceňovania opcií
Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opci...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opcie na dlhopis za opciu na forwardovú cenu dlhopisu. Tento model nie je možné použiť na oceňovanie amerických opcií, resp. exotických a iných typov derivátov na úrokovú mieru. |
|---|