Blackov model oceňovania opcií

Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opci...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Kaderová, Andrea
Other Authors:	Slaninka, František, 1973-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	opcie oceňovanie dlhopisy ceny volatilita modely
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!