Blackov model oceňovania opcií

Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opci...

Full description

Saved in:
Main Author: Kaderová, Andrea
Other Authors: Slaninka, František, 1973-
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
opcie
oceňovanie
dlhopisy
ceny
volatilita
modely
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0209431
005 20240502073459.6
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Blackov model oceňovania opcií  |c Andrea Kaderová, František Slaninka 
520 |a Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opcie na dlhopis za opciu na forwardovú cenu dlhopisu. Tento model nie je možné použiť na oceňovanie amerických opcií, resp. exotických a iných typov derivátov na úrokovú mieru. 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a dlhopisy 
610 2 0 |a ceny 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a modely 
100 1 |a Kaderová, Andrea 
700 1 |a Slaninka, František, 1973- 

Similar Items