Bayesovské výpočty v ekonometrii

S príchodom algoritmov založených na Monte Carlo Markovových reťazcoch sa bayesovské metódy podľa Greenberga rozšírili do rozsiahlej množiny aplikácií, medzi ktorými nechýba ani ekonometria. Predmetom tohto príspevku je vysvetlenie Monte Carlo integrovania a podstaty dvoch základných algoritmov, z k...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Lukáčik, Martin, 1974-
Altri autori: Lukáčiková, Adriana, 1971-, Szomolányi, Karol, 1976-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
ekonometria
algoritmy
matematika
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0212590
005 20240502083532.4
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Bayesovské výpočty v ekonometrii  |c Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková, Karol Szomolányi 
520 |a S príchodom algoritmov založených na Monte Carlo Markovových reťazcoch sa bayesovské metódy podľa Greenberga rozšírili do rozsiahlej množiny aplikácií, medzi ktorými nechýba ani ekonometria. Predmetom tohto príspevku je vysvetlenie Monte Carlo integrovania a podstaty dvoch základných algoritmov, z ktorých vychádzajú všetky ostatné, a to Gibbsovho vzorkovania a Metropolisovho-Hastingsovho algoritmu. 
610 2 0 |a ekonometria 
610 2 0 |a algoritmy 
610 2 0 |a matematika 
100 1 |a Lukáčik, Martin, 1974- 
700 1 |a Lukáčiková, Adriana, 1971- 
700 1 |a Szomolányi, Karol, 1976- 

Documenti analoghi