Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
- Monte Carlo simulácia variancie dopytu
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Simulácia interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi metódou Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation