Simulácia Monte Carlo pre GARCH model

Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.

Guardado en:
Autor principal: Mináriková, Michaela
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
simulácia
modely lineárne
metóda Monte Carlo
výnosy
akcie
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sumario:Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.

Ejemplares similares