Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.
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| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
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