Impact of volatility and volume on the index S&P500
Regresný ANOVA model podľa OLS metódy. Odhad vplyvu parametrov premenných vplyvu na index S&P 500. Premenná VIX (index volatility) obchodovaná ako derivát Chicagskej burzy.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Impact of volatility and volume on the index S&P500
- Analýza štruktúry indexu EURO STOXX 50 s využitím metódy najmenšej kostry
- Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu pomocou polynómu
- Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie
- Size of Issue Leader as Determinant of Debt Offerings Yields
- Heteroskedasticita v ekonometrických modeloch
- Makroekonómia: Spotreba a disponibilný dôchodok